Сравнение BTM с IBIT
BTM (Bitcoin Depot Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, BTM returned -98.50% vs -39.44% for IBIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTM показывает доходность -94.55%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -27.71%.
BTM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -90.34%
- С начала года
- -94.55%
- 6 месяцев
- -94.91%
- 1 год
- -98.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTM Bitcoin Depot Inc. | -94.55% | -20.37% | -38.64% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between BTM and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTM
IBIT
Сравнение BTM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Depot Inc. (BTM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.86 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.76 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.36 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.90 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.26 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок BTM и IBIT
Максимальная просадка BTM за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -52.11% | -46.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.92% | -52.11% | -46.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.92% | -49.66% | -49.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.29% | -16.19% | -39.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.47% | 28.97% | +40.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTM и IBIT
Bitcoin Depot Inc. (BTM) имеет более высокую волатильность в 146.68% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что BTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 146.68% | 11.85% | +134.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 173.19% | 34.60% | +138.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.74% | 44.28% | +104.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.29% | 50.32% | +67.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.29% | 50.32% | +67.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTM и IBIT
Ни BTM, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTM and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTM has higher volatility (146.68%) compared to IBIT (11.85%). In terms of maximum drawdown, BTM dropped -98.92% vs IBIT's -52.11%.
BTM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор