Сравнение BTGD с VGIT
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. BTGD is actively managed, while VGIT is passively managed. Over the past year, BTGD returned -31.91% vs 3.55% for VGIT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и VGIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -32.80%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.78%.
BTGD
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- -28.40%
- С начала года
- -32.80%
- 6 месяцев
- -33.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.16%
Сравнение доходности по годам BTGD и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -32.80% | 34.62% | 29.81% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.78% | 7.34% | -1.70% |
Correlation
The correlation between BTGD and VGIT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. VGIT — Ранг доходности на риск
BTGD
VGIT
Сравнение BTGD c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.26 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.66 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.08 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и VGIT
Максимальная просадка BTGD за все время составила -53.31%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -16.05% | -37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -2.83% | -50.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.77% | -2.71% | -48.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -3.52% | -11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 0.97% | +23.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и VGIT
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 1.05% | +13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 2.36% | +44.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.04% | 3.32% | +52.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.94% | 5.38% | +50.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 4.50% | +51.44% |
Сравнение комиссий BTGD и VGIT
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и VGIT
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности VGIT в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.00% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.88% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and VGIT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (14.85%) compared to VGIT (1.05%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -53.31% vs VGIT's -16.05%.
On 1-year performance, VGIT leads with 3.55% vs -31.91% for BTGD. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGIT has performed better with a 3.55% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.88% for VGIT.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while VGIT is Government Bonds. They also come from different issuers: Quantify Funds and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.03% for VGIT.
VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор