PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTGD с RWJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. BTGD is actively managed, while RWJ is passively managed. Over the past year, BTGD returned -31.91% vs 36.58% for RWJ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности BTGD и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -32.80%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 16.99%.

BTGD

1 день
5.44%
1 месяц
-28.40%
С начала года
-32.80%
6 месяцев
-33.78%
1 год
-31.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RWJ

1 день
0.78%
1 месяц
1.37%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.05%
1 год
36.58%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTGD и RWJ

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-32.80%34.62%29.81%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		16.99%7.75%-1.10%

Correlation

The correlation between BTGD and RWJ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTR
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с EWMC

Доходность на риск

BTGD vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 33
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTGDRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.90

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.74

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.25

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

10.40

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTGD vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTGDRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

1.90

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BTGD и RWJ

Максимальная просадка BTGD за все время составила -53.31%, примерно равная максимальной просадке RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTGDRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.31%

-55.97%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.31%

-11.31%

-42.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.77%

-0.33%

-50.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-9.23%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.72%

3.53%

+21.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и RWJ

STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTGDRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.85%

4.80%

+10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.45%

12.38%

+34.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.04%

19.43%

+36.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.94%

23.72%

+32.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.94%

26.15%

+29.79%

Сравнение комиссий BTGD и RWJ

BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и RWJ

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности RWJ в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		5.00%3.36%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

BTGD and RWJ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTGD has higher volatility (14.85%) compared to RWJ (4.80%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -53.31% vs RWJ's -55.97%.

On 1-year performance, RWJ leads with 36.58% vs -31.91% for BTGD. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RWJ has performed better with a 36.58% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.

BTGD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 1.00% for RWJ.

BTGD is categorized as Cryptocurrency, while RWJ is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Quantify Funds and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTGD и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор