Сравнение BTGD с RSST
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -31.91% vs 47.84% for RSST. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 1.04%/yr for RSST.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -32.80%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 15.10%.
BTGD
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- -28.40%
- С начала года
- -32.80%
- 6 месяцев
- -33.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSST
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 47.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -32.80% | 34.62% | 29.81% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 15.10% | 19.91% | 0.36% |
Correlation
The correlation between BTGD and RSST is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between BTGD and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. RSST — Ранг доходности на риск
BTGD
RSST
Сравнение BTGD c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | RSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.11 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 14.27 | -15.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.08 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.83 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и RSST
Максимальная просадка BTGD за все время составила -53.31%, что больше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -30.80% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -11.71% | -41.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.77% | -6.13% | -44.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -6.02% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 3.36% | +21.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и RSST
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 8.19% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 16.86% | +29.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.04% | 23.18% | +32.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.94% | 24.45% | +31.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 24.45% | +31.49% |
Сравнение комиссий BTGD и RSST
BTGD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и RSST
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности RSST в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.00% | 3.36% | 0.19% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.98% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and RSST have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (14.85%) compared to RSST (8.19%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -53.31% vs RSST's -30.80%.
On 1-year performance, RSST leads with 47.84% vs -31.91% for BTGD. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, RSST has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSST has performed better with a 47.84% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.
BTGD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.98% for RSST.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Quantify Funds and Return Stacked. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 1.04% for RSST.
RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор