Сравнение BTGD с KMLM
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -31.91% vs 12.99% for KMLM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -32.80%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 9.83%.
BTGD
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- -28.40%
- С начала года
- -32.80%
- 6 месяцев
- -33.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -32.80% | 34.62% | 29.81% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 9.83% | -2.98% | -0.24% |
Correlation
The correlation between BTGD and KMLM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. KMLM — Ранг доходности на риск
BTGD
KMLM
Сравнение BTGD c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.07 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 6.61 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.14 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.48 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и KMLM
Максимальная просадка BTGD за все время составила -53.31%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -27.47% | -25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -6.30% | -47.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.77% | -14.36% | -36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -12.74% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 1.97% | +22.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и KMLM
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 4.27% | +10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 9.68% | +36.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.04% | 11.46% | +44.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.94% | 14.62% | +41.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 14.72% | +41.22% |
Сравнение комиссий BTGD и KMLM
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и KMLM
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности KMLM в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.00% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.57% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and KMLM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (14.85%) compared to KMLM (4.27%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -53.31% vs KMLM's -27.47%.
On 1-year performance, KMLM leads with 12.99% vs -31.91% for BTGD. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMLM has performed better with a 12.99% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.57% for KMLM.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while KMLM is Long-Short. They also come from different issuers: Quantify Funds and CICC. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.90% for KMLM.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор