Сравнение BTGD с DFIV
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -31.91% vs 32.57% for DFIV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и DFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -32.80%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 10.17%.
BTGD
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- -28.40%
- С начала года
- -32.80%
- 6 месяцев
- -33.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -32.80% | 34.62% | 29.81% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 10.17% | 45.36% | -4.19% |
Correlation
The correlation between BTGD and DFIV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. DFIV — Ранг доходности на риск
BTGD
DFIV
Сравнение BTGD c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.39 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 13.05 | -14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.36 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.91 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и DFIV
Максимальная просадка BTGD за все время составила -53.31%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и DFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -25.42% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -9.66% | -43.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.77% | -2.23% | -48.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -4.47% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 2.50% | +22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и DFIV
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 3.83% | +11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 11.26% | +35.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.04% | 13.91% | +42.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.94% | 16.65% | +39.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 16.65% | +39.29% |
Сравнение комиссий BTGD и DFIV
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и DFIV
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности DFIV в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.00% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.59% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and DFIV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (14.85%) compared to DFIV (3.83%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -53.31% vs DFIV's -25.42%.
On 1-year performance, DFIV leads with 32.57% vs -31.91% for BTGD. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFIV has performed better with a 32.57% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 2.59% for DFIV.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Quantify Funds and Dimensional. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.27% for DFIV.
DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и DFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор