Сравнение BTGD с DFEV
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -31.91% vs 46.17% for DFEV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и DFEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -32.80%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 22.81%.
BTGD
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- -28.40%
- С начала года
- -32.80%
- 6 месяцев
- -33.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 25.32%
- 1 год
- 46.17%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -32.80% | 34.62% | 29.81% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 22.81% | 32.54% | -6.12% |
Correlation
The correlation between BTGD and DFEV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between BTGD and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. DFEV — Ранг доходности на риск
BTGD
DFEV
Сравнение BTGD c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.09 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 15.04 | -16.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.52 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.00 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и DFEV
Максимальная просадка BTGD за все время составила -53.31%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и DFEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -18.49% | -34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -11.35% | -41.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.77% | -6.42% | -44.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -4.65% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 3.08% | +21.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и DFEV
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 9.67% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 16.20% | +30.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.04% | 18.42% | +37.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.94% | 16.68% | +39.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 16.68% | +39.26% |
Сравнение комиссий BTGD и DFEV
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и DFEV
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности DFEV в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.00% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.13% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and DFEV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (14.85%) compared to DFEV (9.67%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -53.31% vs DFEV's -18.49%.
On 1-year performance, DFEV leads with 46.17% vs -31.91% for BTGD. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 9.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEV has performed better with a 46.17% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 2.13% for DFEV.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while DFEV is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Quantify Funds and Dimensional. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.43% for DFEV.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и DFEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор