PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTGD с DBMF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -31.91% vs 29.05% for DBMF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности BTGD и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -32.80%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.45%.

BTGD

1 день
5.44%
1 месяц
-28.40%
С начала года
-32.80%
6 месяцев
-33.78%
1 год
-31.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTGD и DBMF

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-32.80%34.62%29.81%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%-2.31%

Correlation

The correlation between BTGD and DBMF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTR
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

BTGD vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTGDDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.36

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.08

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.50

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

4.78

-5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

17.53

-18.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTGD vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTGDDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.36

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.75

-0.56

Просадки

Сравнение просадок BTGD и DBMF

Максимальная просадка BTGD за все время составила -53.31%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTGDDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.31%

-20.39%

-32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.31%

-6.10%

-47.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.77%

-1.75%

-49.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-6.58%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.72%

1.66%

+23.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и DBMF

STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTGDDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.85%

2.94%

+11.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.45%

10.01%

+36.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.04%

12.38%

+43.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.94%

12.56%

+43.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.94%

12.43%

+43.51%

Сравнение комиссий BTGD и DBMF

BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и DBMF

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности DBMF в 5.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		5.00%3.36%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

BTGD and DBMF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTGD has higher volatility (14.85%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -53.31% vs DBMF's -20.39%.

On 1-year performance, DBMF leads with 29.05% vs -31.91% for BTGD. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBMF has performed better with a 29.05% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 5.00% for BTGD.

BTGD is categorized as Cryptocurrency, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Quantify Funds and iM Global Partners. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTGD и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор