Сравнение BTGD с CTA
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -31.91% vs 10.03% for CTA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -32.80%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.63%.
BTGD
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- -28.40%
- С начала года
- -32.80%
- 6 месяцев
- -33.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -32.80% | 34.62% | 29.81% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.63% | 0.88% | 7.62% |
Correlation
The correlation between BTGD and CTA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. CTA — Ранг доходности на риск
BTGD
CTA
Сравнение BTGD c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.92 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.32 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.50 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и CTA
Максимальная просадка BTGD за все время составила -53.31%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -18.07% | -35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -11.00% | -42.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.77% | -10.05% | -40.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -5.69% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 4.33% | +20.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и CTA
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 6.73% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 17.43% | +29.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.04% | 20.21% | +35.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.94% | 16.59% | +39.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 16.59% | +39.35% |
Сравнение комиссий BTGD и CTA
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и CTA
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что сопоставимо с доходностью CTA в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.00% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.97% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and CTA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (14.85%) compared to CTA (6.73%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -53.31% vs CTA's -18.07%.
On 1-year performance, CTA leads with 10.03% vs -31.91% for BTGD. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTA has performed better with a 10.03% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.97% for CTA.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Quantify Funds and Simplify. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.78% for CTA.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор