PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTGD с AVDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -31.91% vs 40.16% for AVDV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности BTGD и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -32.80%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.22%.

BTGD

1 день
5.44%
1 месяц
-28.40%
С начала года
-32.80%
6 месяцев
-33.78%
1 год
-31.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTGD и AVDV

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-32.80%34.62%29.81%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%-3.44%

Correlation

The correlation between BTGD and AVDV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.46

The correlation between BTGD and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTR
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

BTGD vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 33
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTGDAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.54

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.35

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.46

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.06

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

12.34

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTGD vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTGDAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.54

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.78

-0.59

Просадки

Сравнение просадок BTGD и AVDV

Максимальная просадка BTGD за все время составила -53.31%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTGDAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.31%

-43.01%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.31%

-13.19%

-40.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.77%

-3.74%

-47.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-6.77%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.72%

3.26%

+21.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и AVDV

STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTGDAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.85%

5.49%

+9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.45%

13.49%

+32.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.04%

15.92%

+40.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.94%

17.35%

+38.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.94%

19.75%

+36.19%

Сравнение комиссий BTGD и AVDV

BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и AVDV

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности AVDV в 2.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		5.00%3.36%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTGD and AVDV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTGD has higher volatility (14.85%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -53.31% vs AVDV's -43.01%.

On 1-year performance, AVDV leads with 40.16% vs -31.91% for BTGD. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDV has performed better with a 40.16% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.

BTGD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 2.81% for AVDV.

BTGD is categorized as Cryptocurrency, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Quantify Funds and Avantis. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTGD и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор