Сравнение BTCO с SHOP
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while SHOP (Shopify Inc.) is a stock. Over the past year, BTCO returned -39.40% vs -0.57% for SHOP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -27.65%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -31.18%.
BTCO
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -20.91%
- С начала года
- -27.65%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -39.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
Сравнение доходности по годам BTCO и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.65% | -6.58% | 100.54% |
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 30.79% |
Correlation
The correlation between BTCO and SHOP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. SHOP — Ранг доходности на риск
BTCO
SHOP
Сравнение BTCO c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.01 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.03 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.01 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.69 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и SHOP
Максимальная просадка BTCO за все время составила -52.05%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.05% | -84.82% | +32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.05% | -46.71% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -38.12% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -28.22% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 21.74% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и SHOP
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 11.78%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 17.86% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 43.67% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 57.27% | -13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.90% | 65.57% | -15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.90% | 59.09% | -9.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и SHOP
Ни BTCO, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCO and SHOP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (17.86%) compared to BTCO (11.78%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -52.05% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор