Сравнение BTCO с ISRG
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock. Over the past year, BTCO returned -39.40% vs -24.86% for ISRG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -27.65%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью -26.09%.
BTCO
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -20.91%
- С начала года
- -27.65%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -39.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам BTCO и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.65% | -6.58% | 100.54% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 44.06% |
Correlation
The correlation between BTCO and ISRG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. ISRG — Ранг доходности на риск
BTCO
ISRG
Сравнение BTCO c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.78 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.60 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и ISRG
Максимальная просадка BTCO за все время составила -52.05%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.05% | -82.26% | +30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.05% | -32.14% | -19.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -31.43% | -18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -21.28% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 16.18% | +12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и ISRG
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеют волатильность 11.78% и 11.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 11.58% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 20.48% | +14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 31.02% | +13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.90% | 33.17% | +16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.90% | 32.39% | +17.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и ISRG
Ни BTCO, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCO and ISRG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (11.78%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -52.05% vs ISRG's -82.26%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор