Сравнение BTCO с CRWD
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, BTCO returned -39.40% vs 40.64% for CRWD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -27.65%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 40.54%.
BTCO
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -20.91%
- С начала года
- -27.65%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -39.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.65% | -6.58% | 93.87% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 21.32% |
Correlation
The correlation between BTCO and CRWD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. CRWD — Ранг доходности на риск
BTCO
CRWD
Сравнение BTCO c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.10 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.52 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.91 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.75 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и CRWD
Максимальная просадка BTCO за все время составила -52.05%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.05% | -67.69% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.05% | -37.18% | -14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -15.77% | -33.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -23.64% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 16.18% | +12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и CRWD
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 11.78%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 17.60% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 37.02% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 45.06% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.90% | 50.79% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.90% | 55.99% | -6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и CRWD
Ни BTCO, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCO and CRWD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.60%) compared to BTCO (11.78%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -52.05% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор