Сравнение BTCI с VEA
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. BTCI is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, BTCI returned -34.15% vs 28.06% for VEA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.93%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%.
BTCI
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -24.93%
- 6 месяцев
- -26.93%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам BTCI и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.93% | -1.09% | 26.12% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | -5.86% |
Correlation
The correlation between BTCI and VEA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. VEA — Ранг доходности на риск
BTCI
VEA
Сравнение BTCI c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.42 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 9.39 | -10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 1.75 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.24 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и VEA
Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.16%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -60.68% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -11.63% | -35.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.49% | -3.40% | -41.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -13.29% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.53% | 3.00% | +22.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и VEA
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 6.03% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.23% | 13.91% | +17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.57% | 16.15% | +23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 16.63% | +23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 17.40% | +23.00% |
Сравнение комиссий BTCI и VEA
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и VEA
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности VEA в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.41% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.69% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and VEA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (10.95%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -47.16% vs VEA's -60.68%.
On 1-year performance, VEA leads with 28.06% vs -34.15% for BTCI. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VEA has performed better with a 28.06% return vs -34.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.41%, compared with 2.69% for VEA.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.03% for VEA.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор