Сравнение BTCI с LTC-USD
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while LTC-USD (Litecoin) is a cryptocurrency. Over the past year, BTCI returned -34.15% vs -51.43% for LTC-USD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и LTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.93%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью -44.79%.
BTCI
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -24.93%
- 6 месяцев
- -26.93%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTC-USD
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -26.95%
- С начала года
- -44.79%
- 6 месяцев
- -49.51%
- 1 год
- -51.43%
- 3 года*
- -22.01%
- 5 лет*
- -24.49%
- 10 лет*
- 24.23%
Сравнение доходности по годам BTCI и LTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.93% | -1.09% | 26.12% |
LTC-USD Litecoin | -44.79% | -25.56% | 47.07% |
Correlation
The correlation between BTCI and LTC-USD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск
BTCI
LTC-USD
Сравнение BTCI c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | LTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.75 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.27 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.19 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и LTC-USD
Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.16%, что меньше максимальной просадки LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и LTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -97.59% | +50.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -68.39% | +21.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.49% | -89.09% | +44.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -75.64% | +60.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.53% | 46.55% | -21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и LTC-USD
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.95%, в то время как у Litecoin (LTC-USD) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 13.54% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.23% | 36.34% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.57% | 53.20% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 64.62% | -24.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 85.63% | -45.23% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and LTC-USD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTC-USD has higher volatility (13.54%) compared to BTCI (10.95%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -47.16% vs LTC-USD's -97.59%.
LTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и LTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор