Сравнение BTCI с GDLC
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCI is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past year, BTCI returned -34.15% vs -37.07% for GDLC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.93%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -31.39%.
BTCI
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -24.93%
- 6 месяцев
- -26.93%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -21.25%
- С начала года
- -31.39%
- 6 месяцев
- -34.50%
- 1 год
- -37.07%
- 3 года*
- 66.79%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.93% | -1.09% | 28.24% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -31.39% | 0.45% | 52.94% |
Correlation
The correlation between BTCI and GDLC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between BTCI and GDLC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. GDLC — Ранг доходности на риск
BTCI
GDLC
Сравнение BTCI c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.66 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.17 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.29 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и GDLC
Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.16%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -94.14% | +46.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -56.34% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.49% | -55.87% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -52.74% | +37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.53% | 31.60% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и GDLC
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.95%, в то время как у Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 12.56% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.23% | 36.81% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.57% | 49.13% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 74.22% | -33.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 93.88% | -53.48% |
Сравнение комиссий BTCI и GDLC
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и GDLC
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.41% | 36.46% | 6.76% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BTCI and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDLC has higher volatility (12.56%) compared to BTCI (10.95%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -47.16% vs GDLC's -94.14%.
On 1-year performance, BTCI leads with -34.15% vs -37.07% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -34.15% return vs -37.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.41%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: Neos and Grayscale. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.59% for GDLC.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор