Сравнение BTCI с ETH-USD
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, BTCI returned -34.15% vs -33.81% for ETH-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.93%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.98%.
BTCI
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -24.93%
- 6 месяцев
- -26.93%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
Сравнение доходности по годам BTCI и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.93% | -1.09% | 26.12% |
ETH-USD Ethereum | -43.98% | -10.91% | 27.57% |
Correlation
The correlation between BTCI and ETH-USD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between BTCI and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
BTCI
ETH-USD
Сравнение BTCI c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.50 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.88 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.50 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.75 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и ETH-USD
Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.16%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -94.01% | +46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -67.53% | +20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.49% | -65.60% | +21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -50.89% | +35.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.53% | 44.58% | -19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и ETH-USD
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.95%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 16.88% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.23% | 46.80% | -15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.57% | 56.55% | -16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 59.65% | -19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 78.04% | -37.64% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and ETH-USD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to BTCI (10.95%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -47.16% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор