PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с WLDS.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.82%/yr vs 6.40%/yr for WLDS.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTC-USD торгуется в USD, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у WLDS.L с доходностью 12.04%.

BTC-USD

1 день
-1.22%
1 месяц
-22.47%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-31.02%
1 год
-40.89%
3 года*
33.16%
5 лет*
10.82%
10 лет*
59.68%

WLDS.L

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.44%
С начала года
12.04%
6 месяцев
13.51%
1 год
29.06%
3 года*
16.55%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и WLDS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BTC-USD
Bitcoin		-28.54%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-54.67%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		12.04%20.19%6.82%17.13%-18.63%15.66%15.99%25.24%-37.96%

Correlation

The correlation between BTC-USD and WLDS.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.18

The correlation between BTC-USD and WLDS.L shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L

Доходность на риск

BTC-USD vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTC-USDWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.02

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
3.03

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.35

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.16

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

11.48

-12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC-USD vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа WLDS.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTC-USDWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.02

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.29

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.18

+0.95

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и WLDS.L

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки WLDS.L в -53.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и WLDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-53.62%

-31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-9.16%

-42.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-20.00%

-31.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-30.96%

-45.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.86%

-2.06%

-47.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.32%

-15.96%

-26.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.46%

2.52%

+31.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и WLDS.L

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

4.28%

+7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.53%

10.84%

+23.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.67%

14.38%

+21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.95%

22.20%

+22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.71%

24.09%

+32.62%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and WLDS.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор