Сравнение BTC-USD с QDVO
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past year, BTC-USD returned -40.89% vs 23.86% for QDVO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 7.53%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
QDVO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 54.60% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 7.53% | 20.16% | 11.80% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and QDVO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. QDVO — Ранг доходности на риск
BTC-USD
QDVO
Сравнение BTC-USD c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.35 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 9.49 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.93 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и QDVO
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -17.75% | -67.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -10.21% | -41.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -2.99% | -46.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -2.37% | -39.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 2.52% | +31.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и QDVO
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 3.78% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 9.27% | +25.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 12.46% | +23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 17.50% | +27.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 17.50% | +39.21% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and QDVO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to QDVO (3.78%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs QDVO's -17.75%.
QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор