Сравнение BTC-USD с PRGSX
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) is Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, BTC-USD returned 59.68%/yr vs 16.13%/yr for PRGSX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и PRGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у PRGSX с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции PRGSX по среднегодовой доходности: 59.68% против 16.13% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
PRGSX
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и PRGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 16.26% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and PRGSX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, BTC-USD and PRGSX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. PRGSX — Ранг доходности на риск
BTC-USD
PRGSX
Сравнение BTC-USD c PRGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | PRGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.77 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 11.24 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.88 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.52 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и PRGSX
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и PRGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -64.06% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -12.77% | -38.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -21.13% | -30.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -38.11% | -38.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -38.11% | -45.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -6.08% | -43.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -13.48% | -28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 3.14% | +31.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и PRGSX
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 7.75% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 15.88% | +18.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 18.76% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 19.80% | +25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 19.84% | +36.87% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and PRGSX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to PRGSX (7.75%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs PRGSX's -64.06%.
PRGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и PRGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор