Сравнение BTC-USD с IXG
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while IXG (iShares Global Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 59.68%/yr vs 12.22%/yr for IXG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и IXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции IXG по среднегодовой доходности: 59.68% против 12.22% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
IXG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
IXG iShares Global Financials ETF | 0.78% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and IXG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2012 г. | 0.11 |
The correlation between BTC-USD and IXG shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. IXG — Ранг доходности на риск
BTC-USD
IXG
Сравнение BTC-USD c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.15 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4.05 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 0.94 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.67 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.61 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.24 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и IXG
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -78.42% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -11.33% | -39.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -13.54% | -37.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -27.20% | -49.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -43.47% | -40.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -1.90% | -47.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -19.75% | -22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 3.21% | +31.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и IXG
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 3.69% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 11.09% | +23.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 13.83% | +21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 17.36% | +27.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 20.13% | +36.58% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and IXG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to IXG (3.69%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs IXG's -78.42%.
IXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и IXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор