Сравнение BTC-USD с IGF
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while IGF (iShares Global Infrastructure ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 59.68%/yr vs 8.26%/yr for IGF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и IGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 59.68% против 8.26% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
IGF
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 7.07% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and IGF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between BTC-USD and IGF shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. IGF — Ранг доходности на риск
BTC-USD
IGF
Сравнение BTC-USD c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.38 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 7.08 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.32 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.49 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.23 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и IGF
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -58.33% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -5.87% | -45.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -14.28% | -36.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -20.83% | -55.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -42.11% | -41.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -5.29% | -44.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -11.87% | -30.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 1.97% | +32.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и IGF
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 3.61% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 8.68% | +25.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 10.56% | +25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 14.00% | +30.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 16.84% | +39.87% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and IGF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to IGF (3.61%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs IGF's -58.33%.
IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор