Сравнение BTC-USD с IDVO
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 3 years, BTC-USD returned 33.16%/yr vs 22.06%/yr for IDVO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 11.49%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
IDVO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -14.45% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 11.49% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and IDVO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. IDVO — Ранг доходности на риск
BTC-USD
IDVO
Сравнение BTC-USD c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.08 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 11.84 | -13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.00 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и IDVO
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -15.46% | -69.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -10.37% | -40.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -15.46% | -35.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -3.52% | -46.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -2.30% | -40.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 2.69% | +31.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и IDVO
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 5.30% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 13.50% | +21.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 16.02% | +19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 16.43% | +28.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 16.43% | +40.28% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and IDVO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to IDVO (5.30%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs IDVO's -15.46%.
IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор