Сравнение BTC-USD с DXYZ
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock. Over the past year, BTC-USD returned -40.89% vs -1.28% for DXYZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и DXYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 28.08%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
DXYZ
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -28.15%
- С начала года
- 28.08%
- 6 месяцев
- 42.86%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и DXYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 33.57% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 28.08% | -47.96% | 613.45% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and DXYZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
BTC-USD
DXYZ
Сравнение BTC-USD c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.03 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.04 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.01 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.58 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и DXYZ
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -90.35% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -51.30% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -60.69% | +10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -68.51% | +26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 32.50% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и DXYZ
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.59%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 61.59%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 61.59% | -50.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 80.50% | -45.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 97.95% | -62.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 164.89% | -119.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 164.89% | -108.18% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and DXYZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (61.59%) compared to BTC-USD (11.59%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs DXYZ's -90.35%.
DXYZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор