Сравнение BTC-USD с CGGR
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while CGGR (Capital Group Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, BTC-USD returned 33.16%/yr vs 24.07%/yr for CGGR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и CGGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у CGGR с доходностью 2.92%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
CGGR
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и CGGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -55.64% |
CGGR Capital Group Growth ETF | 2.92% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -14.68% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and CGGR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.36 |
The correlation between BTC-USD and CGGR shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. CGGR — Ранг доходности на риск
BTC-USD
CGGR
Сравнение BTC-USD c CGGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | CGGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.17 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4.29 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.06 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.74 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и CGGR
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и CGGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -28.90% | -56.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -15.13% | -36.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -23.37% | -27.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -4.19% | -45.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -7.71% | -34.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 4.12% | +30.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и CGGR
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Capital Group Growth ETF (CGGR) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 5.86% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 13.13% | +21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 16.78% | +18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 21.85% | +23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 21.85% | +34.86% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and CGGR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to CGGR (5.86%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs CGGR's -28.90%.
CGGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и CGGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор