Сравнение BTC-USD с BTCI
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Over the past year, BTC-USD returned -40.89% vs -34.15% for BTCI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.93%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
BTCI
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -24.93%
- 6 месяцев
- -26.93%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 38.08% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.93% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and BTCI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between BTC-USD and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BTC-USD
BTCI
Сравнение BTC-USD c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.73 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.34 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | -0.07 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и BTCI
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -47.16% | -38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -47.16% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -44.49% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -15.40% | -26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 25.53% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и BTCI
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 10.95% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 31.23% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 39.57% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 40.40% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 40.40% | +16.31% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and BTCI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to BTCI (10.95%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs BTCI's -47.16%.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор