Сравнение BTBT с IREN
BTBT (Bit Digital, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BTBT returned -14.62%/yr vs 153.35%/yr for IREN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTBT и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTBT показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 56.71%.
BTBT
- 1 день
- 8.54%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -19.09%
- 1 год
- -32.83%
- 3 года*
- -14.62%
- 5 лет*
- -26.71%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- 8.91%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 56.71%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 507.08%
- 3 года*
- 153.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTBT и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTBT Bit Digital, Inc. | -5.82% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -42.31% |
IREN IREN Limited | 56.71% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
Correlation
The correlation between BTBT and IREN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between BTBT and IREN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BTBT:
-$498.30
IREN:
$0.45
BTBT:
0.02
IREN:
13.26
BTBT:
$28.01B
IREN:
$757.07M
BTBT:
$48.37M
IREN:
$433.88M
BTBT:
-$162.09B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTBT vs. IREN — Ранг доходности на риск
BTBT
IREN
Сравнение BTBT c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTBT | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 8.73 | -9.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 16.71 | -17.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTBT | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 5.00 | -5.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.18 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BTBT и IREN
Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTBT | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -95.73% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.02% | -58.62% | -11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.08% | -65.56% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.92% | -22.54% | -71.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.53% | -62.69% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.09% | 30.55% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTBT и IREN
Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 35.18% по сравнению с IREN Limited (IREN) с волатильностью 33.35%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTBT | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.18% | 33.35% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.46% | 74.76% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.66% | 102.51% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.67% | 118.50% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.90% | 118.50% | +15.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTBT и IREN
Ни BTBT, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTBT и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTBT and IREN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (35.18%) compared to IREN (33.35%). In terms of maximum drawdown, BTBT dropped -98.16% vs IREN's -95.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTBT и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор