PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с UNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с UNH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while UNH (UnitedHealth Group Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, BTAL returned -4.76%/yr vs 13.15%/yr for UNH. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: -4.76% против 13.15% соответственно.

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%

UNH

1 день
1.78%
1 месяц
7.00%
С начала года
24.12%
6 месяцев
26.61%
1 год
37.87%
3 года*
-4.40%
5 лет*
2.00%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и UNH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		24.12%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%

Correlation

The correlation between BTAL and UNH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.16

The correlation between BTAL and UNH shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

UnitedHealth Group Incorporated

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV

Доходность на риск

BTAL vs. UNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALUNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
0.95

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
1.42

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.22

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.31

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

2.88

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. UNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALUNHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

0.95

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.06

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.44

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.64

-0.88

Просадки

Сравнение просадок BTAL и UNH

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и UNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALUNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-74.37%

+24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-28.96%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-61.39%

+16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-61.39%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-61.39%

+11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-32.60%

-16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-14.76%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

13.19%

+8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и UNH

Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.68%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALUNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

8.29%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

30.87%

-14.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

40.17%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

31.87%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

30.19%

-12.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и UNH

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности UNH в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.17%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and UNH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNH has higher volatility (8.29%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs UNH's -74.37%.

UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и UNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор