PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с FXF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.76%/yr vs 1.04%/yr for FXF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.40%/yr for FXF.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -4.76% против 1.04% соответственно.

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%

FXF

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
0.83%
1 год
2.42%
3 года*
3.92%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и FXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.97%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Correlation

The correlation between BTAL and FXF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.03

The correlation between BTAL and FXF shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to -0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP

Доходность на риск

BTAL vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
0.33

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
0.55

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.06

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.50

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

1.10

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа FXF равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

0.33

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.22

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.14

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.17

-0.41

Просадки

Сравнение просадок BTAL и FXF

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и FXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-35.58%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-4.82%

-32.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-8.52%

-36.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-13.03%

-32.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-15.04%

-35.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-19.16%

-30.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-20.84%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

2.20%

+19.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и FXF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

1.78%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

5.59%

+10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

7.49%

+14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

8.33%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

7.57%

+9.72%

Сравнение комиссий BTAL и FXF

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и FXF

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and FXF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.68%) compared to FXF (1.78%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs FXF's -35.58%.

On 10-year performance, FXF leads with 1.04% vs -4.76% for BTAL. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.04% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for FXF.

BTAL is categorized as Long-Short, while FXF is Currency. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while FXF tracks Swiss Franc. They also come from different issuers: AGF and Invesco. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.40% for FXF.

FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор