Сравнение BSX с ZIVO
BSX (Boston Scientific Corporation) and ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BSX in Medical Devices, ZIVO in Biotechnology. Over the past 10 years, BSX returned 7.78%/yr vs 23.62%/yr for ZIVO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и ZIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -48.93%, что значительно выше, чем у ZIVO с доходностью -64.94%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям ZIVO по среднегодовой доходности: 7.78% против 23.62% соответственно.
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
ZIVO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.67%
- С начала года
- -64.94%
- 6 месяцев
- -67.89%
- 1 год
- -82.28%
- 3 года*
- -42.83%
- 5 лет*
- -36.44%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам BSX и ZIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | -64.94% | -59.53% | 1,691.67% | -92.00% | -12.89% | 1,813.33% | -11.76% | 30.77% | 44.44% | -5.26% |
Correlation
The correlation between BSX and ZIVO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
BSX:
$72.81B
ZIVO:
$11.85M
BSX:
$2.38
ZIVO:
-$2.58
BSX:
3.53
ZIVO:
98.33
BSX:
$20.62B
ZIVO:
$119.03K
BSX:
$14.52B
ZIVO:
$39.21K
BSX:
$4.76B
ZIVO:
-$9.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. ZIVO — Ранг доходности на риск
BSX
ZIVO
Сравнение BSX c ZIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSX | ZIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.97 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.88 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | -1.63 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSX | ZIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | -0.47 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.26 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.02 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.01 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BSX и ZIVO
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что меньше максимальной просадки ZIVO в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и ZIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | ZIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -98.52% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -93.85% | +37.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.91% | -97.16% | +41.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.91% | -98.52% | +42.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.91% | -98.52% | +42.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -90.67% | +35.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -63.75% | +25.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 50.41% | -25.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и ZIVO
Текущая волатильность для Boston Scientific Corporation (BSX) составляет 16.42%, в то время как у ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) волатильность равна 51.45%. Это указывает на то, что BSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | ZIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 51.45% | -35.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.93% | 144.20% | -111.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 176.32% | -141.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 139.16% | -113.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 1,082.76% | -1,055.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и ZIVO
Ни BSX, ни ZIVO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и ZIVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и ZIVO Bioscience, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BSX and ZIVO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to BSX (16.42%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs ZIVO's -98.52%.
ZIVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и ZIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор