Сравнение BSX с TMUS
BSX (Boston Scientific Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BSX returned 7.78%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -48.93%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 7.78% против 16.10% соответственно.
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам BSX и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between BSX and TMUS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between BSX and TMUS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSX:
$72.81B
TMUS:
$196.64B
BSX:
$2.38
TMUS:
$9.41
BSX:
20.49
TMUS:
18.96
BSX:
0.46
TMUS:
0.29
BSX:
3.53
TMUS:
2.21
BSX:
2.81
TMUS:
3.52
BSX:
$20.62B
TMUS:
$90.53B
BSX:
$14.52B
TMUS:
$34.92B
BSX:
$4.76B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. TMUS — Ранг доходности на риск
BSX
TMUS
Сравнение BSX c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSX | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.83 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.86 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | -1.49 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSX | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | -1.05 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.20 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BSX и TMUS
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -86.29% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -30.37% | -25.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.91% | -33.65% | -22.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.91% | -33.65% | -22.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.91% | -33.65% | -22.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -33.12% | -21.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -25.96% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 17.64% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и TMUS
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 6.91% | +9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.93% | 19.14% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 25.04% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 23.86% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 26.08% | +1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и TMUS
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и TMUS
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and TMUS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.42%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs TMUS's -86.29%.
TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор