PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSX с RY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSX с RY.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BSX (Boston Scientific Corporation) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BSX returned 7.78%/yr vs 16.56%/yr for RY.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSX и RY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BSX торгуется в USD, в то время как RY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность -48.93%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 7.78% против 16.56% соответственно.

BSX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-48.93%
6 месяцев
-48.10%
1 год
-52.30%
3 года*
-1.71%
5 лет*
2.84%
10 лет*
7.78%

RY.TO

1 день
0.47%
1 месяц
7.35%
С начала года
16.03%
6 месяцев
21.12%
1 год
57.70%
3 года*
32.94%
5 лет*
17.86%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSX и RY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSX
Boston Scientific Corporation		-48.93%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%42.56%14.61%
RY.TO
Royal Bank of Canada		16.03%46.28%23.88%12.48%-7.39%33.15%9.11%19.24%-12.83%25.63%

Correlation

The correlation between BSX and RY.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.30

Over the past year, the correlation between BSX and RY.TO has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSX:

$72.81B

RY.TO:

CA$380.74B

EPS

BSX:

$2.38

RY.TO:

CA$15.77

Коэффициент P/E

BSX:

20.49

RY.TO:

17.29

Коэффициент PEG

BSX:

0.46

RY.TO:

2.54

Коэффициент P/S

BSX:

3.53

RY.TO:

3.18

Коэффициент P/B

BSX:

2.81

RY.TO:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

BSX:

$20.62B

RY.TO:

CA$120.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSX:

$14.52B

RY.TO:

CA$65.64B

EBITDA (12 мес.)

BSX:

$4.76B

RY.TO:

CA$14.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Scientific Corporation

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с SLGBSX с VOOBSX с STEBSX с IHI
Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO

Доходность на риск

BSX vs. RY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSX c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSXRY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
3.99

-5.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
5.82

-8.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.71

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

5.90

-6.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.07

21.80

-23.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSX vs. RY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа RY.TO равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и RY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSXRY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

3.99

-5.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.09

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.89

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BSX и RY.TO

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки RY.TO в -63.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и RY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSXRY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.15%

-63.01%

-26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.91%

-9.82%

-46.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.91%

-19.58%

-36.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.91%

-28.47%

-27.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.91%

-39.33%

-16.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.97%

0.00%

-54.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-9.84%

-28.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.28%

2.65%

+22.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и RY.TO

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSXRY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

4.78%

+11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

10.89%

+22.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.80%

14.57%

+20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.67%

16.56%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

18.67%

+8.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и RY.TO

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.33%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSX и RY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
5.20B
33.95B
(BSX) Общая выручка
(RY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BSX значения в USD, RY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BSX и RY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boston Scientific Corporation и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
69.4%
48.7%
Активы портфеля
BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

BSX and RY.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSX и RY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор