Сравнение BSX с RIO
BSX (Boston Scientific Corporation) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, BSX returned 7.78%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -48.93%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 7.78% против 21.75% соответственно.
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам BSX и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between BSX and RIO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1992 г. | 0.20 |
The correlation between BSX and RIO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSX:
$72.81B
RIO:
$165.37B
BSX:
$2.38
RIO:
$13.11
BSX:
20.49
RIO:
7.70
BSX:
3.53
RIO:
1.48
BSX:
2.81
RIO:
2.66
BSX:
$20.62B
RIO:
$111.41B
BSX:
$14.52B
RIO:
$31.10B
BSX:
$4.76B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. RIO — Ранг доходности на риск
BSX
RIO
Сравнение BSX c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSX | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.43 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 5.30 | -6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 20.21 | -22.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSX | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 2.79 | -4.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.71 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BSX и RIO
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -88.97% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -15.19% | -40.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.91% | -24.19% | -31.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.91% | -35.25% | -20.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.91% | -37.47% | -18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -9.92% | -45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -23.77% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 3.97% | +21.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и RIO
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 11.37% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.93% | 23.90% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 28.93% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 29.23% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 30.63% | -3.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и RIO
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и RIO
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and RIO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.42%) compared to RIO (11.37%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор