Сравнение BSX с HACBY
BSX (Boston Scientific Corporation) and HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, BSX returned 7.78%/yr vs -3.82%/yr for HACBY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и HACBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -48.93%, что значительно ниже, чем у HACBY с доходностью 23.35%. За последние 10 лет акции BSX превзошли акции HACBY по среднегодовой доходности: 7.78% против -3.82% соответственно.
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
HACBY
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 23.35%
- 1 год
- 62.77%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -4.31%
- 10 лет*
- -3.82%
Сравнение доходности по годам BSX и HACBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 23.35% | 91.80% | -77.26% | 32.97% | 24.57% | -3.28% | -22.69% | 7.06% | -29.46% | -0.06% |
Correlation
The correlation between BSX and HACBY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.03 |
The correlation between BSX and HACBY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSX:
$72.81B
HACBY:
$6.19B
BSX:
$2.38
HACBY:
$283.66
BSX:
20.49
HACBY:
0.10
BSX:
0.46
HACBY:
0.00
BSX:
3.53
HACBY:
0.02
BSX:
2.81
HACBY:
0.01
BSX:
$20.62B
HACBY:
$299.73B
BSX:
$14.52B
HACBY:
$244.80B
BSX:
$4.76B
HACBY:
$80.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. HACBY — Ранг доходности на риск
BSX
HACBY
Сравнение BSX c HACBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSX | HACBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.65 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.11 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 9.76 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSX | HACBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 0.97 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.07 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.13 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BSX и HACBY
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, примерно равная максимальной просадке HACBY в -85.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и HACBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | HACBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -85.63% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -20.26% | -35.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.91% | -85.52% | +29.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.91% | -85.52% | +29.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.91% | -85.63% | +29.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -61.26% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -41.01% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 6.45% | +18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и HACBY
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | HACBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 0.67% | +15.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.93% | 19.06% | +13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 65.09% | -30.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 64.39% | -38.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 52.71% | -25.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и HACBY
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 0.94% | 2.95% | 7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и HACBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и Hachijuni Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и HACBY
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
HACBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
HACBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
HACBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and HACBY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.42%) compared to HACBY (0.67%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs HACBY's -85.63%.
HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и HACBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор