Сравнение BSX с CALM
BSX (Boston Scientific Corporation) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BSX returned 7.78%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -48.93%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.13% соответственно.
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам BSX и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between BSX and CALM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г. | 0.13 |
The correlation between BSX and CALM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSX:
$72.81B
CALM:
$3.62B
BSX:
$2.38
CALM:
$14.48
BSX:
20.49
CALM:
5.27
BSX:
0.46
CALM:
0.00
BSX:
3.53
CALM:
1.06
BSX:
2.81
CALM:
1.34
BSX:
$20.62B
CALM:
$3.46B
BSX:
$14.52B
CALM:
$1.17B
BSX:
$4.76B
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. CALM — Ранг доходности на риск
BSX
CALM
Сравнение BSX c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSX | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.92 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.49 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | -0.77 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSX | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | -0.55 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.68 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BSX и CALM
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -74.08% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -37.00% | -18.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.91% | -37.00% | -18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.91% | -37.00% | -18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.91% | -39.12% | -16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -32.72% | -22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -30.31% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 23.64% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и CALM
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 7.03% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.93% | 20.18% | +12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 33.13% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 32.59% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 31.16% | -3.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и CALM
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и CALM
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and CALM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.42%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs CALM's -74.08%.
CALM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор