PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSX с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSX с ASML

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BSX (Boston Scientific Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, BSX returned 7.78%/yr vs 34.75%/yr for ASML. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSX и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность -48.93%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 64.06%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 7.78% против 34.75% соответственно.

BSX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-48.93%
6 месяцев
-48.10%
1 год
-52.30%
3 года*
-1.71%
5 лет*
2.84%
10 лет*
7.78%

ASML

1 день
6.54%
1 месяц
9.86%
С начала года
64.06%
6 месяцев
56.76%
1 год
134.10%
3 года*
36.05%
5 лет*
21.93%
10 лет*
34.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSX и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSX
Boston Scientific Corporation		-48.93%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%42.56%14.61%
ASML
ASML Holding N.V.		64.06%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between BSX and ASML is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г.

0.27

The correlation between BSX and ASML shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSX:

$72.81B

ASML:

$674.60B

EPS

BSX:

$2.38

ASML:

$25.86

Коэффициент P/E

BSX:

20.49

ASML:

67.64

Коэффициент PEG

BSX:

0.46

ASML:

4.45

Коэффициент P/S

BSX:

3.53

ASML:

20.10

Коэффициент P/B

BSX:

2.81

ASML:

32.39

Общая выручка (12 мес.)

BSX:

$20.62B

ASML:

$33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSX:

$14.52B

ASML:

$17.72B

EBITDA (12 мес.)

BSX:

$4.76B

ASML:

$12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Scientific Corporation

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с SLGBSX с VOOBSX с STEBSX с IHI
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

BSX vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSX c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSXASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
3.24

-4.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
3.63

-5.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.45

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

7.56

-8.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.07

20.33

-22.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSX vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSXASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

3.24

-4.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.52

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.90

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BSX и ASML

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSXASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.15%

-90.00%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.91%

-17.85%

-38.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.91%

-45.38%

-10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.91%

-56.84%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.91%

-56.84%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.97%

-0.48%

-54.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-28.14%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.28%

6.62%

+18.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и ASML

Boston Scientific Corporation (BSX) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 16.42% и 15.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSXASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

15.94%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

33.30%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.80%

41.73%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.67%

42.23%

-16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

38.62%

-11.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и ASML

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.50%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSX и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.20B
8.77B
(BSX) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSX и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boston Scientific Corporation и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
69.4%
53.0%
Активы портфеля
BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

BSX and ASML have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSX has higher volatility (16.42%) compared to ASML (15.94%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSX и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор