PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSV с BIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BSV returned 1.91%/yr vs 1.83%/yr for BIV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSV и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSV имеют среднегодовую доходность 1.91%, а акции BIV немного отстают с 1.83%.

BSV

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.66%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.57%
10 лет*
1.91%

BIV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.70%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSV и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.10%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.67%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Correlation

The correlation between BSV and BIV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г.

0.79

The correlation between BSV and BIV shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

BSV vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.18

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.76

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.49

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

4.40

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSV vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.18

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.33

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.64

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BSV и BIV

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-18.95%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-3.18%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-6.07%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

-18.74%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

-18.95%

+10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.46%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-3.39%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.07%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и BIV

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.54%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.35%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

2.93%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

4.00%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

6.40%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

5.51%

-3.13%

Сравнение комиссий BSV и BIV

И BSV, и BIV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и BIV

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности BIV в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.24%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BSV and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIV has higher volatility (1.35%) compared to BSV (0.54%). In terms of maximum drawdown, BSV dropped -8.54% vs BIV's -18.95%.

On 10-year performance, BSV leads with 1.91% vs 1.83% for BIV. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BSV has performed better with a 1.91% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV and BIV have the same expense ratio: 0.03% per year.

BIV has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 4.00% for BSV.

BSV is categorized as Short-Term Bond, while BIV is Intermediate Core Bond. BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSV и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор