PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BST с GOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BST с GOF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BST (BlackRock Science and Technology Trust) is a stock, while GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) is Derivative Income fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, BST returned 19.58%/yr vs 7.98%/yr for GOF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BST и GOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BST показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции BST превзошли акции GOF по среднегодовой доходности: 19.58% против 7.98% соответственно.

BST

1 день
-0.09%
1 месяц
2.92%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.17%
1 год
36.42%
3 года*
20.80%
5 лет*
3.96%
10 лет*
19.58%

GOF

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-0.42%
1 год
-12.41%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.65%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BST и GOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BST
BlackRock Science and Technology Trust		16.91%23.65%17.96%30.07%-38.28%-0.35%69.27%34.57%8.84%57.43%
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		-7.77%-1.92%38.04%-3.04%-5.78%4.90%21.51%10.51%-5.95%22.01%

Correlation

The correlation between BST and GOF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2014 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Science and Technology Trust

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

Часто сравнивают с BST:
BST с BSTZBST с SPYBST с QQQBST с XLKBST с JEPIBST с BCATBST с SCHD
Часто сравнивают с GOF:
GOF с PDIGOF с JEPQGOF с SCHDGOF с QQQGOF с HYTGOF с PFNGOF с CONY

Доходность на риск

BST vs. GOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BST
Ранг доходности на риск BST: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BST: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GOF
Ранг доходности на риск GOF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BST c GOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTGOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.69

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-0.79

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.87

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.54

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

-1.01

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BST vs. GOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GOF равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и GOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTGOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

-0.69

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.04

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.42

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BST и GOF

Максимальная просадка BST за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и GOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSTGOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-54.66%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-23.24%

+7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-28.56%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.72%

-32.41%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.72%

-38.50%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-17.84%

+10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-7.06%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

12.33%

-7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BST и GOF

BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSTGOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

3.31%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

10.88%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

17.97%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

18.19%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

19.52%

+6.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и GOF

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности GOF в 19.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BST
BlackRock Science and Technology Trust		9.14%10.36%8.21%8.91%10.57%5.38%3.85%10.52%6.41%4.80%6.69%6.93%
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		19.87%16.97%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%

Часто задаваемые вопросы

BST and GOF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BST has higher volatility (8.82%) compared to GOF (3.31%). In terms of maximum drawdown, BST dropped -47.72% vs GOF's -54.66%.

BST currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BST и GOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор