PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с PMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSEP с PMAY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BSEP (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September) and PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds from Innovator - BSEP tracks the S&P 500 Index while PMAY tracks the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSEP returned 10.62%/yr vs 7.11%/yr for PMAY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSEP и PMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у PMAY с доходностью 3.71%.

BSEP

1 день
0.15%
1 месяц
0.68%
С начала года
6.02%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.71%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

PMAY

1 день
0.29%
1 месяц
0.22%
С начала года
3.71%
6 месяцев
4.40%
1 год
10.26%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSEP и PMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		6.02%14.80%16.96%20.94%-9.20%14.64%19.38%
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		3.71%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%10.74%

Correlation

The correlation between BSEP and PMAY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.87

The correlation between BSEP and PMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSEP и PMAY

Секторы
BSEP
PMAY

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BSEP
36.2%
PMAY
36.2%

Финансовые услуги

BSEP
11.9%
PMAY
11.9%

Коммуникационные услуги

BSEP
10.9%
PMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

BSEP
10.1%
PMAY
10.1%

Здравоохранение

BSEP
8.4%
PMAY
8.4%

Промышленность

BSEP
8.1%
PMAY
8.1%

Потребительский защитный сектор

BSEP
4.9%
PMAY
4.9%

Энергетика

BSEP
3.5%
PMAY
3.5%

Коммунальные услуги

BSEP
2.3%
PMAY
2.3%

Недвижимость

BSEP
1.9%
PMAY
1.9%

Сырьевые материалы

BSEP
1.8%
PMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с VOOBSEP с BAUGBSEP с SPYBSEP с BGLD
Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с SCHVPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с VOOVPMAY с VOOPMAY с EAPR

Доходность на риск

BSEP vs. PMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c PMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPPMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.64

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.98

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.61

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

6.54

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

34.66

-18.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. PMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAY равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и PMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPPMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.99

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BSEP и PMAY

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки PMAY в -13.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и PMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSEPPMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-13.05%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-1.58%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-9.43%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-13.05%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.95%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-2.11%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.30%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и PMAY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) составляет 1.26%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что BSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSEPPMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.65%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

3.06%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

3.92%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

8.67%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

8.41%

+5.35%

Сравнение комиссий BSEP и PMAY

И BSEP, и PMAY имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и PMAY

Ни BSEP, ни PMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSEP and PMAY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAY has higher volatility (1.65%) compared to BSEP (1.26%). In terms of maximum drawdown, BSEP dropped -23.98% vs PMAY's -13.05%.

On 5-year performance, BSEP leads with 10.62% vs 7.11% for PMAY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BSEP has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSEP has performed better with a 10.62% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSEP and PMAY have the same expense ratio: 0.79% per year.

BSEP and PMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BSEP tracks S&P 500 Index, while PMAY tracks S&P 500 Price Return Index.

PMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSEP и PMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор