PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с CAOS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. BRZU is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, BRZU returned 3.57%/yr vs 4.15%/yr for CAOS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BRZU charges 1.29%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.81%.

BRZU

1 день
-1.65%
1 месяц
-26.61%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.23%
1 год
46.00%
3 года*
3.57%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-16.53%

CAOS

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.65%
1 год
1.88%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и CAOS

2026 (YTD)202520242023
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		5.84%97.99%-57.07%62.53%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.81%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between BRZU and CAOS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

-0.02

The correlation between BRZU and CAOS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BRZU и CAOS

Секторы
BRZU
CAOS

Финансовые услуги

32.7%
12.4%

Энергетика

18.7%
4.1%

Сырьевые материалы

13.7%
1.9%

Коммунальные услуги

12.8%
2.6%

Промышленность

10.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.4%

Здравоохранение

2.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.4%

Потребительский циклический сектор

1.5%
10.0%

Технологии

0.9%
33.1%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

BRZU
32.7%
CAOS
12.4%

Энергетика

BRZU
18.7%
CAOS
4.1%

Сырьевые материалы

BRZU
13.7%
CAOS
1.9%

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
CAOS
2.6%

Промышленность

BRZU
10.9%
CAOS
8.5%

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.2%
CAOS
5.4%

Здравоохранение

BRZU
2.4%
CAOS
9.6%

Коммуникационные услуги

BRZU
2.2%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.5%
CAOS
10.0%

Технологии

BRZU
0.9%
CAOS
33.1%

Недвижимость

BRZU

-

CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с FLMXBRZU с SMINBRZU с VOO
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

BRZU vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.23

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.97

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.49

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

6.17

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.23

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

1.21

-1.56

Просадки

Сравнение просадок BRZU и CAOS

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-3.60%

-96.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-0.76%

-35.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-3.60%

-54.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-1.08%

-98.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.56%

-0.90%

-88.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

0.31%

+10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и CAOS

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

0.29%

+14.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.71%

1.04%

+40.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.91%

1.53%

+48.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.42%

4.25%

+51.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.03%

4.25%

+78.78%

Сравнение комиссий BRZU и CAOS

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и CAOS

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.52%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and CAOS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZU has higher volatility (14.82%) compared to CAOS (0.29%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, CAOS leads with 4.15% vs 3.57% for BRZU. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 4.15% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for CAOS.

BRZU is categorized as Leveraged Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор