Сравнение BRO с TXN
BRO (Brown & Brown, Inc.) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while TXN operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 19.97%/yr for TXN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и TXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 69.63%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 13.27% против 19.97% соответственно.
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
TXN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 69.63%
- 6 месяцев
- 62.64%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам BRO и TXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 69.63% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
Correlation
The correlation between BRO and TXN is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between BRO and TXN shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
TXN:
$5.88
BRO:
12.18
TXN:
49.50
BRO:
2.18
TXN:
14.41
BRO:
$6.43B
TXN:
$18.44B
BRO:
$3.82B
TXN:
$10.57B
BRO:
$1.51B
TXN:
$8.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. TXN — Ранг доходности на риск
BRO
TXN
Сравнение BRO c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | TXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.30 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.88 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 3.94 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.66 | 1.40 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.39 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и TXN
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и TXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -85.81% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -29.57% | -20.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -33.41% | -22.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -33.41% | -22.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -33.41% | -22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -10.46% | -42.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -34.79% | +21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 14.11% | +15.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и TXN
Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 9.52%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 13.93% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 30.98% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 39.96% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 32.33% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 31.13% | -7.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и TXN
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TXN в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и TXN
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and TXN have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXN has higher volatility (13.93%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs TXN's -85.81%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и TXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор