Сравнение BRO с T
BRO (Brown & Brown, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 13.27% против 2.86% соответственно.
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам BRO и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between BRO and T is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between BRO and T shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
T:
$3.04
BRO:
12.18
T:
7.39
BRO:
0.89
T:
0.31
BRO:
2.18
T:
1.29
BRO:
$6.43B
T:
$125.65B
BRO:
$3.82B
T:
$105.41B
BRO:
$1.51B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. T — Ранг доходности на риск
BRO
T
Сравнение BRO c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.89 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.75 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.59 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.66 | -0.75 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.28 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.12 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и T
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -64.15% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -21.87% | -28.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -21.87% | -33.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -32.01% | -23.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -42.35% | -13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -21.87% | -31.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -15.72% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 10.34% | +19.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и T
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 7.50% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 17.57% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 21.98% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 23.97% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 23.71% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и T
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRO and T have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор