Сравнение BRO с STX
BRO (Brown & Brown, Inc.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 49.93%/yr for STX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 218.93%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 13.27% против 49.93% соответственно.
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
STX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 218.93%
- 6 месяцев
- 208.54%
- 1 год
- 599.43%
- 3 года*
- 149.84%
- 5 лет*
- 59.24%
- 10 лет*
- 49.93%
Сравнение доходности по годам BRO и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
STX Seagate Technology plc | 218.93% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
Correlation
The correlation between BRO and STX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2002 г. | 0.29 |
The correlation between BRO and STX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
STX:
$10.58
BRO:
12.18
STX:
82.87
BRO:
0.89
STX:
0.99
BRO:
2.18
STX:
17.90
BRO:
$6.43B
STX:
$11.01B
BRO:
$3.82B
STX:
$4.57B
BRO:
$1.51B
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. STX — Ранг доходности на риск
BRO
STX
Сравнение BRO c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.80 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 28.81 | -29.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 84.36 | -85.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.66 | 9.54 | -11.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.34 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.19 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и STX
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -88.74% | +32.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -21.00% | -29.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -40.00% | -15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -56.99% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -56.99% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -6.80% | -46.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -26.45% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 7.16% | +22.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и STX
Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 9.52%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 17.98% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 49.95% | -28.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 63.55% | -35.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 44.63% | -19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 42.18% | -18.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и STX
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности STX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
STX Seagate Technology plc | 0.33% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и STX
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and STX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (17.98%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (9.54 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор