Сравнение BRO с STLD
BRO (Brown & Brown, Inc.) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while STLD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 28.87%/yr for STLD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и STLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 58.17%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 13.27% против 28.87% соответственно.
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
STLD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 13.65%
- С начала года
- 58.17%
- 6 месяцев
- 61.80%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 41.16%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 28.87%
Сравнение доходности по годам BRO и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 58.17% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
Correlation
The correlation between BRO and STLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1996 г. | 0.27 |
The correlation between BRO and STLD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
STLD:
$9.33
BRO:
12.18
STLD:
28.63
BRO:
2.18
STLD:
2.07
BRO:
$6.43B
STLD:
$19.01B
BRO:
$3.82B
STLD:
$2.66B
BRO:
$1.51B
STLD:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. STLD — Ранг доходности на риск
BRO
STLD
Сравнение BRO c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.45 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 5.08 | -6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 17.05 | -18.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.66 | 3.11 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.92 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и STLD
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и STLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -87.05% | +31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -20.33% | -30.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -28.66% | -27.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -32.20% | -23.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -68.46% | +12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -3.49% | -49.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -33.29% | +19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 6.05% | +23.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и STLD
Brown & Brown, Inc. (BRO) и Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеют волатильность 9.52% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 9.30% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 24.94% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 33.34% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 38.03% | -13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 39.31% | -15.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и STLD
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности STLD в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.76% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и STLD
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and STLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to STLD (9.30%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs STLD's -87.05%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и STLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор