PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRO с SPY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 15.27%/yr for SPY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.27% против 15.27% соответственно.

BRO

1 день
-1.46%
1 месяц
3.05%
С начала года
-26.85%
6 месяцев
-24.91%
1 год
-47.08%
3 года*
-2.56%
5 лет*
3.04%
10 лет*
13.27%

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRO
Brown & Brown, Inc.		-26.85%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between BRO and SPY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.41

The correlation between BRO and SPY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с ALBBRO с AONBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BRO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.66
2.06

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.48
2.78

-5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.38

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.80

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

12.93

-14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет -1.66, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.66

2.06

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BRO и SPY

Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BROSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-55.19%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.55%

-8.88%

-41.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

-18.76%

-37.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.85%

-24.50%

-31.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.85%

-33.72%

-22.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.91%

-2.68%

-50.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-9.04%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.57%

1.92%

+27.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и SPY

Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BROSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

3.72%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

9.31%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.53%

12.10%

+16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

17.09%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

17.96%

+5.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и SPY

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.11%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BRO and SPY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (9.52%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор