Сравнение BRO с PH
BRO (Brown & Brown, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 13.27% против 24.75% соответственно.
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам BRO и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between BRO and PH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.31 |
The correlation between BRO and PH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
PH:
$27.11
BRO:
12.18
PH:
32.58
BRO:
0.89
PH:
1.37
BRO:
2.18
PH:
5.40
BRO:
$6.43B
PH:
$20.99B
BRO:
$3.82B
PH:
$7.81B
BRO:
$1.51B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. PH — Ранг доходности на риск
BRO
PH
Сравнение BRO c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.24 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.70 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 5.17 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.66 | 1.34 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.89 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и PH
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -66.92% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -19.34% | -31.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -26.79% | -29.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -28.64% | -27.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -54.68% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -13.48% | -39.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -15.33% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 6.34% | +23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и PH
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 5.59% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 18.60% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 24.62% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 28.61% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 31.69% | -8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и PH
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и PH
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and PH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор