PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRO с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRO с GOOGL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRO (Brown & Brown, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 25.89%/yr for GOOGL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRO и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 13.27% против 25.89% соответственно.

BRO

1 день
-1.46%
1 месяц
3.05%
С начала года
-26.85%
6 месяцев
-24.91%
1 год
-47.08%
3 года*
-2.56%
5 лет*
3.04%
10 лет*
13.27%

GOOGL

1 день
-1.36%
1 месяц
-9.30%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.96%
1 год
110.03%
3 года*
44.20%
5 лет*
24.94%
10 лет*
25.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRO и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRO
Brown & Brown, Inc.		-26.85%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		16.22%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Correlation

The correlation between BRO and GOOGL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2004 г.

0.31

The correlation between BRO and GOOGL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BRO:

$4.76

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

BRO:

12.18

GOOGL:

27.70

Коэффициент PEG

BRO:

0.89

GOOGL:

1.36

Коэффициент P/S

BRO:

2.18

GOOGL:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$6.43B

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$3.82B

GOOGL:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.51B

GOOGL:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с ALBBRO с AONBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

BRO vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 44
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRO c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.66
3.78

-5.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.48
5.10

-7.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.61

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

5.43

-6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

19.79

-21.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRO vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет -1.66, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.66

3.78

-5.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.80

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.84

-0.34

Просадки

Сравнение просадок BRO и GOOGL

Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BROGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-65.29%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.55%

-20.37%

-30.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

-29.81%

-26.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.85%

-44.32%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.85%

-44.32%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.91%

-9.71%

-43.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-13.02%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.57%

5.58%

+23.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и GOOGL

Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BROGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

8.68%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

20.90%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.53%

29.33%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

31.33%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

29.13%

-5.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и GOOGL

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности GOOGL в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.11%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.29%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
1.90B
109.90B
(BRO) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRO и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brown & Brown, Inc. и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
52.3%
62.5%
Активы портфеля
BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

BRO and GOOGL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (9.52%) compared to GOOGL (8.68%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRO и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор