Сравнение BRO с FNV
BRO (Brown & Brown, Inc.) and FNV (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while FNV operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 12.94%/yr for FNV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и FNV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 3.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRO имеют среднегодовую доходность 13.27%, а акции FNV немного отстают с 12.94%.
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
FNV
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам BRO и FNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 3.78% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
Correlation
The correlation between BRO and FNV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between BRO and FNV shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
FNV:
$7.10
BRO:
12.18
FNV:
30.25
BRO:
0.89
FNV:
0.63
BRO:
2.18
FNV:
19.71
BRO:
$6.43B
FNV:
$2.10B
BRO:
$3.82B
FNV:
$1.61B
BRO:
$1.51B
FNV:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. FNV — Ранг доходности на риск
BRO
FNV
Сравнение BRO c FNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | FNV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.17 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.26 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 3.00 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.66 | 0.82 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и FNV
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и FNV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -58.76% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -23.40% | -27.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -29.64% | -26.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -37.12% | -18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -37.12% | -18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -23.40% | -29.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -13.96% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 9.83% | +19.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и FNV
Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 9.52%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 12.49% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 30.10% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 36.00% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 30.35% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 30.18% | -6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и FNV
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности FNV в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.74% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и FNV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и FNV
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
FNV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FNV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
FNV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and FNV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNV has higher volatility (12.49%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs FNV's -58.76%.
FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и FNV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор