Сравнение BRO с FNMA
BRO (Brown & Brown, Inc.) and FNMA (Federal National Mortgage Association) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRO in Insurance Brokers, FNMA in Mortgage Finance. Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 10.82%/yr for FNMA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и FNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -39.49%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции FNMA по среднегодовой доходности: 13.27% против 10.82% соответственно.
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
FNMA
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -17.39%
- С начала года
- -39.49%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -28.49%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам BRO и FNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
FNMA Federal National Mortgage Association | -39.49% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
Correlation
The correlation between BRO and FNMA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.16 |
The correlation between BRO and FNMA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
FNMA:
$2.77
BRO:
12.18
FNMA:
2.34
BRO:
0.89
FNMA:
0.00
BRO:
2.18
FNMA:
0.24
BRO:
$6.43B
FNMA:
$161.03B
BRO:
$3.82B
FNMA:
$117.99B
BRO:
$1.51B
FNMA:
$111.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. FNMA — Ранг доходности на риск
BRO
FNMA
Сравнение BRO c FNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | FNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.01 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.41 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.77 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.66 | -0.31 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.24 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.13 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.07 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и FNMA
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и FNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -99.74% | +43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -69.76% | +19.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -69.76% | +13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -85.40% | +29.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -92.13% | +36.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -91.13% | +38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -46.17% | +32.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 36.82% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и FNMA
Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 9.52%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 18.02%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 18.02% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 66.17% | -44.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 93.62% | -65.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 91.94% | -67.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 81.94% | -58.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и FNMA
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как FNMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и FNMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и FNMA
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
FNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
FNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and FNMA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (18.02%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs FNMA's -99.74%.
FNMA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и FNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор