Сравнение BRO с AVGO
BRO (Brown & Brown, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 13.27% против 41.32% соответственно.
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам BRO и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between BRO and AVGO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.29 |
The correlation between BRO and AVGO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
AVGO:
$6.01
BRO:
12.18
AVGO:
65.99
BRO:
0.89
AVGO:
0.82
BRO:
2.18
AVGO:
25.64
BRO:
$6.43B
AVGO:
$75.47B
BRO:
$3.82B
AVGO:
$50.53B
BRO:
$1.51B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. AVGO — Ранг доходности на риск
BRO
AVGO
Сравнение BRO c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.26 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.17 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 5.16 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.66 | 1.38 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.32 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.05 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.09 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и AVGO
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -48.30% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -28.67% | -21.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -41.15% | -14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -41.15% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -48.30% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -17.64% | -35.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -7.97% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 12.03% | +17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и AVGO
Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 9.52%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 20.09% | -10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 34.69% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 45.31% | -16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 43.31% | -18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 39.48% | -15.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и AVGO
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности AVGO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и AVGO
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and AVGO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор